发简信
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第二章
第一节 收益曲线永远在波动，理财离不开波动 理财市场存在一个核心痛点--基金赚钱，基民不赚钱。基民追涨杀跌的申赎行为是造成这一局面的关键原因。因...
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第一章
第一节 解读理财焦虑的三个根本诱因 基金赚钱而基民不赚钱，各种买入就下跌、卖出就上涨导致亏损，绝大部分原因并不是理财标的不好，而是投资者自身有意...
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风险平价模型的乘法迭代求解：从原理到代码
在资产配置领域，风险平价（Risk Parity）是一种不依赖收益预测、仅通过平衡各资产的风险贡献来构建组合的策略。它不像均值-方差那样需要估计...
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均值方差优化进阶：用Python教你最大化夏普比率模型在投资组合管理中，均值‑方差优化是最经典的工具之一。上一讲讲了「最小化波动率」，得到了一个相对保守的组合。今天这篇往前走一步：追求「风险调整后收...
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均值方差模型代码及实操在投资组合管理中，均值-方差优化（Mean-Variance Optimization）是一个经典且实用的工具。它帮助我们在给定的风险偏好下，找...
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风险定价模型
1. 来源 风险平价模型的思想源于上世纪80年代末，但其理论体系的正式建立是在2005年。 它的理念雏形来自全球最大的对冲基金之一——桥水基金（...
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最大化夏普比模型
来源 夏普比率（Sharpe Ratio）最早由诺贝尔经济学奖得主威廉·F·夏普（William F. Sharpe）在其1966年的论文《共同...
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均值方差模型
1.来源 均值-方差模型（Mean-Variance Model）由美国经济学家 哈里·马科维茨（Harry Markowitz） 于1952年...
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基础知识
数学期望 定义：衡量随机变量在大量重复试验中的平均取值，即概率加权平均。 计算公式（只考虑离散型）： 离散型： 核心性质： 方差 定义：衡量随机...