filtration 是在随机过程中一个非常重要的概念。比如一个鞅就需要定义在 filtration 上。filtration 一个最简单的例子就是 。 有几类重要的 fil...
IP属地：黑龙江
-
filtration 和 停时 -
Convex functions说完了凸集，下一个要将的肯定就是凸函数啦~ 凸函数的相关性质在优化中的地位不言而喻~！ 凸函数 是凸函数，如果的定义域是凸集，并且成立： 如果时上面的不等号严格成立，那么就说...
-
测度变换与Girsanov定理
当概率论的学习进入随机变量的时候，不知道你有没有注意到，很多时候关于概率的讨论已经脱离了最初的概率三要素（probability triple）。 比如，谈及一个正态分布随机...
-
从简单过程到伊藤积分
随机积分的定义 随机积分，类似于普通的黎曼积分，只不过是在积分中添加了一点随机性（randomness）。我们希望使得如下的等式有意义： 其中是标准布朗运动，这是一个随机微分...
-
Feymann-Kac公式与BSM
接上文：从简单过程到伊藤积分[https://www.jianshu.com/p/89bcfe5c5b60] 有了伊藤公式，接下来，我将以数学er的视角，暴力地推导出BS公式...
-
简书公式编辑一生黑，此后只更新没有数学公式的文章。知乎、csdn 同名
