发简信
IP属地：上海
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FRM2-流动性风险-63-流动性风险
63.1 交易性流动性风险 predatory trading 掠夺性交易 p= offer price - bid price
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2021-09-与不确定性共舞
清醒还是糊涂，这是个问题 是真的很恨，但又无力反抗。应该没有谁会喜欢人为刀俎我为鱼肉的感觉。 最大的反抗大概也是杀敌100自损1000 所以要保...
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FRM2-信用风险-33-信用评分及零售信用风险管理
33.1 风险类别 操作风险、商业风险（战略风险）、声誉风险、利率风险、资产价值风险（市场风险的一种形式，与资产债务、抵质押物的价值有关） 33...
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FRM2-信用风险-34&35&36-信用传递市场&证券化&次贷我觉得这章挺乱的，应该主要想说的其实是零售端如何缓释风险 34.1 证券化及信用风险缓释 次贷危机 07次贷危机证券化的缺点 1）金融机构错误判...
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FRM2-信用风险-32-交易对手风险敞口的压力测试
CCR-counterparty credit risk 32.1 定义 current exposure peak exposure expe...
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FRM2-信用风险-31-错路风险
上述CVA的估计没有考虑错路风险，即假设PD和EE之间不存在任何关系，但现实金融市场中是存在WWR和RWR的，所以对CVA的估计会存在偏差。 3...
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FRM2-信用风险-30-CVA
30.1 交易对手风险可以通过CVA进行度量，对于产品的定价，通常是风险中性的定价，但如果在产品定价中考虑信用风险，那么可以通过信用价值调整对风...
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2021-08-25
上来莫名发现这两天新增的frm笔记总是被锁定了，略郁闷。纯原创+单纯的笔记，不理解。 这两天过的非常。。。疲惫 心力交瘁 本来攒了很多话想说，想...
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FRM2-Credit Risk-29-Counterparty Risk Intermediation
29.1 交易对手风险调停？这里怎么翻译比较好。。。 SPV 破产隔离，确实是个常用的好办法 DPCs 衍生品交易公司 Derivative p...