14篇文章 · 8368字 · 3人关注
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FRM2-流动性风险-63-流动性风险
63.1 交易性流动性风险 predatory trading 掠夺性交易 p= offer price - bid price
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FRM2-信用风险-33-信用评分及零售信用风险管理
33.1 风险类别 操作风险、商业风险（战略风险）、声誉风险、利率风险、资产价值风险（市场风险的一种形式，与资产债务、抵质押物的价值有关） 33...
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FRM2-信用风险-34&35&36-信用传递市场&证券化&次贷我觉得这章挺乱的，应该主要想说的其实是零售端如何缓释风险 34.1 证券化及信用风险缓释 次贷危机 07次贷危机证券化的缺点 1）金融机构错误判...
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FRM2-信用风险-32-交易对手风险敞口的压力测试
CCR-counterparty credit risk 32.1 定义 current exposure peak exposure expe...
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FRM2-信用风险-31-错路风险
上述CVA的估计没有考虑错路风险，即假设PD和EE之间不存在任何关系，但现实金融市场中是存在WWR和RWR的，所以对CVA的估计会存在偏差。 3...
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FRM2-信用风险-30-CVA
30.1 交易对手风险可以通过CVA进行度量，对于产品的定价，通常是风险中性的定价，但如果在产品定价中考虑信用风险，那么可以通过信用价值调整对风...
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FRM2-Credit Risk-29-Counterparty Risk Intermediation
29.1 交易对手风险调停？这里怎么翻译比较好。。。 SPV 破产隔离，确实是个常用的好办法 DPCs 衍生品交易公司 Derivative p...
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FRM2-Credit Risk-28-Credit exposure and funding28.1 信用敞口 1、几个定义： Expected mark to market (MtM)：交易在未来某个确定时点的期望值 Expected...
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FRM2-Credit Risk-25-26-27 Counterparty Risk&Netting,Close-out, and Related Aspects&Collateral
25.1交易对手风险 1、交易对手风险是有条件的风险，指的是当一方的交易收益为正的时候，对手方可能违约或发生信用事件而带来损失的风险。交易对手风...
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